При закрывании век, третье веко автоматически выдвигается и дополнительно закрывает роговицу. Если веки сомкнуты неплотно (что часто бывает у выпуклоглазых кошек - это называется лагофтальм), то вы как раз и видите это третье веко. Это нормально.